Kategoria
Tematy
Samouczki data science
Rozwijaj karierę w danych dzięki naszym samouczkom data science. Przeprowadzamy przez wymagające funkcje i modele krok po kroku.
Inne tematy:
Szkolenie 2 lub więcej osób?Wypróbuj DataCamp for Business
Prognoza zwycięzcy Mistrzostw Świata FIFA 2026: przewodnik MLOps
Zobacz, jak kompleksowy pipeline MLOps przewiduje wyniki MŚ 2026: od automatycznego ponownego trenowania i DVC po 10 000-krotną symulację Monte Carlo drabinki.
17 czerwca 2026
Estymacja gęstości jądrowej: od teorii do praktyki
Estymacja gęstości jądrowej to nieparametryczna metoda szacowania kształtu rozkładu danych bez założenia stałego modelu. Poznaj wzór, dobór szerokości pasma oraz praktyczną implementację w Pythonie i R.
16 czerwca 2026
Regresja sklejkami: praktyczny przewodnik w Pythonie i R
Praktyczny przewodnik po regresji sklejkami, obejmujący sposób, w jaki odcinkowe wielomiany i węzły modelują nieliniowe zależności, główne typy sklejek oraz ich dopasowanie w Pythonie i R.
15 czerwca 2026
Założenia regresji logistycznej: co sprawdzić przed modelowaniem
Praktyczny przegląd założeń stojących za regresją logistyczną, diagnostyk, które wykrywają naruszenia w Pythonie i R, oraz alternatyw, gdy założeń nie da się spełnić.
15 czerwca 2026
Overfitting vs. Underfitting: praktyczny przewodnik po diagnostyce modeli
Szczegółowy przegląd overfittingu i underfittingu w uczeniu maszynowym — jak rozpoznać każdy tryb błędu, dlaczego się pojawia i jak go naprawić poprzez kompromis bias-variance.
12 czerwca 2026
Uogólniony model liniowy (GLM): przewodnik dla początkujących po teorii i kodzie
Praktyczny przewodnik po GLM-ach – czym są, jak działają ich trzy komponenty i jak je dopasować oraz interpretować w Pythonie i R.
12 czerwca 2026
Gradient clipping: jak zapobiegać eksplodującym gradientom
Gradient clipping to jednolinijkowa poprawka treningu, która zapobiega eksplodującym gradientom niszczącym trenowanie głębokich sieci. Ten przewodnik omawia zasadę działania, dwie główne metody, dobór progu oraz implementacje w PyTorch i TensorFlow.
10 czerwca 2026
Łańcuch Markowa Monte Carlo (MCMC): próbkowanie złożonych rozkładów prawdopodobieństwa
Przewodnik po Markov Chain Monte Carlo — jak działa, dlaczego się go używa, najczęstsze algorytmy i jak zastosować go w Pythonie do wnioskowania bayesowskiego.
10 czerwca 2026
Support Vector Regression (SVR): jak działa i kiedy jej używać
Support Vector Regression to metoda regresji oparta na marginesie, która celowo ignoruje małe błędy, obsługuje nieliniowe zależności dzięki jądrze i dobrze sobie radzi na zaszumionych danych z rzeczywistego świata, gdzie standardowa regresja zawodzi.
4 czerwca 2026
Test Kruskala-Wallisa: porównywanie wielu grup bez założenia normalności
Praktyczny przewodnik po teście Kruskala-Wallisa — czym jest, jak działa, kiedy stosować go zamiast ANOVY oraz jak go uruchomić i interpretować w Pythonie i R.
4 maja 2026
Wyjaśnienie sztuczki z jądrem: jak SVM uczą się nieliniowych wzorców
Koncepcyjny przewodnik po sztuczce z jądrem – czym jest, jak umożliwia działanie SVM i innych modeli jąderkowych oraz kiedy wybrać ją zamiast innych podejść do modelowania nieliniowego.
4 maja 2026
Funkcja celu wyjaśniona: definicja, przykłady i optymalizacja
Dowiedz się, czym jest funkcja celu, jak działa w optymalizacji i uczeniu maszynowym oraz jak ją definiować i interpretować na realnych przykładach.
4 maja 2026